中再资产举办2018年第7期投研圆桌论坛暨专题分享会

来源:发布时间: 2018年06月04日浏览次数:

  5月29日下午,中再资产举办2018年第7期投研圆桌论坛暨专题分享会,邀请诺贝尔经济学奖得主、斯坦福大学教授、著名经济学家斯科尔斯(Myron S. Scholes)教授进行专题分享。集团相关部门、各委托人代表、公司及集团系统员工参加会议。

  斯科尔斯教授作为“Black-Scholes”期权定价模型的冠名者,专门为中再资产准备了“动态资产配置”讲课材料,深度解读其独特的资产配置理念,主要体现在与国际学术界主流资产配置思想的“三个不同”:一是强调战略配置与风险管理并举,以“过河不能只盯着河水平均深度”为例,深入浅出地解释了在战略配置上引入回撤控制来加强风险管理的必要性。二是主动放弃尾部收益机会、做细尾部风险管理,以保持每年业绩稳定、获得复合收益。三是进行动态配置,利用衍生品市场释放的早期价格信号主动调试配置模型。

  演讲结束后,参会人员与斯科尔斯教授就资产配置中战略管理与战术管理、国际风险管理前沿概念、中再资产与国外资产管理公司加强合作交流等问题展开积极踊跃的交流互动。后续中再资产将结合此次讲座提出的有关理念与当前资本市场波动大、风险高的特点,对公司资产配置、考核指标体系等方面进行深度思考,为实际工作提供参考。

斯科尔斯教授声情并茂的进行题为动态资产配置的演讲

周金荣总代表中再资产对教授的精彩演讲表示感谢

与会领导、员工代表与斯科尔斯教授合影留念

关闭